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Erwartungswert I (bei vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten; Zufallsvariable)

Erwartungswert: Zufallsexperiment mit sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen/Ergebnissen A, ... H, Wahrscheinlichkeiten p(A), ... p(H), Wahrscheinlichkeitsverteilung (p(A) + ... + p(H) = 1), Zufallsvariablen X: Ereignis/Ergebnis (A, ... H) -> R mit X(A) = x_A, ... X(H) = x_H -> Erwartungswert E(X) = x_Ap(A) + ... + x_Hp(H).

Eingabe der Ereignisse (optional), von (Brutto-/Netto-) Gewinn/Verlust, der Wahrscheinlichkeiten (als Dezimalzahl oder Bruch), auch des Spieleinsatzes (optional) (Dezimalzahlen mit Punkt statt Komma, Brüche von der Form Zähler/Nenner):

Zufallsexperiment:
Zufallsvariable X:
Ereignis:
X = xA, ... xH =
	*	*	*	*	*	*	*	*
p(X=xA), ... p(X=xH) =
	=	=	=	=	=	=	=	=
xAp(X=xA), ... xHp(X=xH) =	+	+	+	+	+		+
Erwartungswert E(X) =	=